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Ecole des Mines 2016-2017

Course Equations Différentielles Stochastiques :
Résolution numérique et applications

Les documents qui suivent complètent le cours donné en amphi. Ils sont destinés principalement aux étudiants qui sont inscrits dans ce cours. 

Cours

  • Chapitre 1 : Mouvement brownien
  • Chapitre 2 : Equations différentielles stochastiques
  • Chapitre 3 : Lien entre EDS et EDP
  • Chapitre 4 : Applications au pricing d'options

TD et TP  

  • Feuille 1
  • Feuille 2