Groupe de Travail de l'équipe “Probabilités & Statistiques de l'Institut Élie Cartan (Nancy)
11 décembre 2014 : Renaud Marty
Une formule d'intégration par parties avec dérivées fractionnaires, et Application au calcul stochastique

Nous allons voir comment utiliser la dérivation fractionnaire pour définir, à l'aide d'une formule d'intégration par parties, l'intégrale de Stieltjes par rapport à une fonction de variation non bornée. Cette méthode permet alors de définir trajectoriellement l'intégrale par rapport une grande classe de processus stochastiques continus.