Groupe de travail de l'équipe “Probabilités & Statistiques” de l'Institut Élie Cartan (Nancy)
9 janvier 2014 : Antoine Lejay
Une introduction à la simulation de processus de diffusion

Dans cet exposé, nous présenterons les principes de la simulation des solutions de processus de diffusion de type équations différentielles stochastiques, qui sont couramment utilisés dans de nombreux domaines (finance, biologie, physique, ...) comme des généralisations “bruitées” d'équations différentielles ordinaires.