Groupe de travail de l'équipe “Probabilités & Statistiques” de l'Institut Élie Cartan (Nancy)
6 juin 2013 : Renaud Marty
Approximation par diffusion

Nous considérons une équation différentielle comportant des termes aléatoires markoviens, non linéaire et non homogène, dépendant d'un petit paramètre. Nous déterminons la limite de la solution lorsque le petit paramètre tend vers zéro. Pour cela nous utilisons une méthode générale basée sur l'asymptotique de générateurs d'une famille de processus de Markov.