Groupe de travail de l'équipe “Probabilités & Statistiques” de l'Institut Élie Cartan (Nancy)
14 février 2013 : Raghid Zeineddine
Fluctuations de la variation quadratique du mouvement brownien itéré

Dans un article intitulé “Stochastic Calculus of Brownian motion in Brownian fracture”, Khoshnevisan & Lewis ont découvert des théorèmes-limites pour les variations d'ordre p du mouvement brownien itéré et construit une intégrale stochastique contre celui-ci. Je vais expliquer ce qu'est le mouvement brownien itéré et parler de ces résultats, en m'attardant un peu plus sur la variation quadratique du mouvement brownien itéré. Je m'efforcerai de rester à un niveau introductif accessible à tous.