3e colloque interne de l'équipe “Probabilités & Statistiques” de l'Institut Élie Cartan — 27 mars 2014
Madalina Deaconu

Nouvelles approches pour la simulation des temps d'atteinte des processus de Bessel

Une nouvelle méthode pour la simulation des temps d'atteinte des processus de Bessel sera introduite.

Pour les processus de Bessel de dimension entière, cette méthode combine la construction d'une distribution explicite pour les temps d'atteinte d'une frontière particulière par le processus de Bessel d'une part, et d'autre part le lien qui existe entre la norme euclidienne du mouvement brownien et le processus de Bessel de même dimension.

Lorsque la dimension du processus de Bessel n'est pas entière, nous devons construire une méthode différente, basée principalement sur la propriété d'additivité des carrés des processus de Bessel.